إدارة مخاطر المؤسسة
مجالات التركيز الرئيسية لإدارة المخاطر المؤسسية
تخطيط رأس المال والسيولة
نساعد المؤسسات على تعزيز تخطيط رأس المال والسيولة من خلال أطر عمل متينة لعمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) والتقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) وتخطيط رأس المال، بما يتماشى مع التوقعات الرقابية والأهداف الاستراتيجية.
التخطيط لاستمرارية الأعمال والتعافي
عزز المرونة في مواجهة الاضطرابات من خلال أطر عمل عملية لاستمرارية الأعمال والتعافي، بما يعزز الجاهزية والحوكمة والقدرة على الاستجابة بفعالية للأحداث الحرجة.
اختبارات الضغط على مستوى المؤسسة والإنذار المبكر
تطوير أطر عمل لاختبارات الضغط والإنذار المبكر تتسم بالاستشراف المستقبلي، وذلك لتحديد نقاط الضعف الناشئة، وتقييم الآثار المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات بشأن المخاطر في الوقت المناسب.
تخطيط رأس المال والسيولة
تساعد شركة AFS المؤسسات المالية على تصميم وتنفيذ وصيانة أطر عمل ICAAP وILAAP فعّالة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية وملف أعمال المؤسسة ومستوى المخاطر فيها. يجمع نهجنا بين الخبرة التنظيمية والقدرات العملية في مجال الحوكمة والتنفيذ.
يشمل عملنا إطار عمل ICAAP بالكامل عبر الركائز 1 و2 و3، بما في ذلك تحديد المخاطر الجوهرية، وارتباطات المخاطر، وتقييم رأس المال الداخلي، ومتطلبات الإفصاح التنظيمي. أما بالنسبة لـ ILAAP، فنحن نلبي التوقعات الإشرافية المتعلقة بمخاطر السيولة، ومستوى تقبّل المخاطر، وسيناريوهات الضغط، وتحليل أفق البقاء، ونسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة التمويل المستقر الصافي (NSFR)، والسيولة خلال اليوم، واستراتيجية التمويل. كما ندعم تصميم سيناريوهات الاقتصاد الكلي، واختبارات ضغط رأس المال والسيولة، وتطوير خطة التمويل الاحتياطي واختبارها وتوثيقها على مستوى مجلس الإدارة.
تقدم شركة Advanced Financial Solutions ما يلي:
أطر عمل ICAAP وILAAP شاملة ومصممة خصيصًا للمؤسسة.
اختبارات ضغط رأس المال والسيولة مع معايرة السيناريوهات والتحليلات الاقتصادية الكلية.
تصميم خطة التمويل الاحتياطي واختبارها وتوثيقها.
دعم تقديم الطلبات التنظيمية ومعالجة المشكلات.
تحديث ومعايرة مستمرة لتقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) وتقييم مخاطر الأصول الداخلية (ILAAP).
تقديم التقارير إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا.
التخطيط لاستمرارية الأعمال والتعافي
تتوقع الجهات التنظيمية خطط استمرارية الأعمال والتعافي الموثوقة والمُختبرة والقابلة للتنفيذ، لا مجرد وثائق تُعدّ للامتثال فقط. تُساعد شركة AFS المؤسسات المالية على بناء وتعزيز أُطر تخطيط استمرارية الأعمال والتعافي بما يتوافق مع التوقعات التنظيمية المعمول بها والمعايير الدولية.
يشمل نهجنا دورة حياة المرونة الكاملة، بدءًا من تحليل تأثير الأعمال وتقييم الأهمية، وصولًا إلى استراتيجيات التعافي، وتحديد وقت التعافي المستهدف/نقطة التعافي، وإدارة الأزمات، والاختبار. نُساعد المؤسسات على تحويل خطط التعافي إلى أُطر عملية يُمكن تفعيلها عند الحاجة المُلحة، مع مراعاة الملاحظات التنظيمية وتعزيز مصداقية ترتيبات التعافي وحوكمتها واختبارها.
تُقدم شركة Advanced Financial Solutions الخدمات التالية:
تحليل تأثير الأعمال (BIA) وتقييم الأهمية، مع تحديد وقت التعافي المستهدف/نقطة التعافي حسب الوظيفة التجارية الحيوية.
استراتيجية التعافي وتقييم القدرات، بما في ذلك مُحفزات التعافي وأُطر التصعيد.
التواصل في الأزمات والحوكمة على مستوى مجلس الإدارة.
تمارين محاكاة وبرامج اختبار خطط استمرارية الأعمال.
دعم معالجة الملاحظات التنظيمية وإعادة تقديم الخطط.
اختبارات الضغط على مستوى المؤسسة والإنذار المبكر
يُعدّ اختبار الضغط المؤسسي عنصرًا أساسيًا في الإدارة الفعّالة للمخاطر والإشراف التنظيمي. تُصمّم شركة AFS وتُنفّذ أُطرًا لاختبار الضغط تجمع بين سيناريوهات الاقتصاد الكلي، والمخاطر القطاعية، ونقاط الضعف المؤسسية، لتقييم تأثيرها المُحتمل على رأس المال والسيولة والمرونة العامة.
يشمل نهجنا تصميم السيناريوهات، والنمذجة الاقتصادية الكلية، وقياس رأس المال تحت الضغط، واختبار الضغط العكسي لتحديد الظروف التي قد يتم فيها تجاوز عتبات رأس المال أو السيولة. تدعم قدراتنا التحليلية نمذجة سيناريوهات قوية، مع دمج مخرجاتها في عمليات تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) وتقييم السيولة الداخلية (ILAAP) والتقارير التنظيمية.
إلى جانب التدريبات التنظيمية الدورية، تُساعد AFS المؤسسات على إنشاء أُطر إنذار مُبكر تُترجم نتائج اختبار الضغط إلى رصد مُستمر للمخاطر. نُطوّر مكتبات مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRI)، ومعايرة العتبات، وآليات التصعيد، وتقارير الإدارة لمساعدة المؤسسات على تحديد نقاط الضعف الناشئة والتحرك قبل تحوّل المخاطر إلى واقع.
تُقدّم شركة Advanced Financial Solutions ما يلي:
تصميم سيناريوهات ضغط الاقتصاد الكلي بما يتوافق مع التوقعات التنظيمية المعمول بها.
سيناريوهات ضغط قطاعية، وسيناريوهات ضغط خاصة بكل مؤسسة، وسيناريوهات ضغط مُجمّعة.
تُقدّم شركة Advanced Financial Solutions ما يلي:
تصميم سيناريوهات ضغط الاقتصاد الكلي بما يتوافق مع التوقعات التنظيمية المعمول بها.
سيناريوهات ضغط قطاعية، وسيناريوهات ضغط خاصة بكل مؤسسة، وسيناريوهات ضغط مُجمّعة.
تُقدّم شركة Advanced Financial Solutions ما يلي:
تصميم سيناريوهات ضغط الاقتصاد الكلي بما يتوافق مع التوقعات التنظيمية المعمول بها.
سيناريوهات ضغط قطاعية، وسيناريوهات ضغط خاصة بكل مؤسسة، وسيناريوهات ضغط مُجمّعة. اختبارات الضغط العكسي وتحديد سيناريوهات الاختراق.
اختبارات الضغط على رأس المال والسيولة مع معايرة السيناريوهات.
قدرات تحليلية واختبارات ضغط داخلية مع تكامل ICAAP/ILAAP.
تحويل شهية المخاطرة إلى حدود عمل قابلة للتطبيق
تساعد AFS المؤسسات المالية على تصميم وتفعيل أطر عمل "شهية المخاطر"، التي تترجم مستويات تحمل المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة والأهداف الاستراتيجية إلى حدود قياسية ملموسة تغطي مخاطر الائتمان، والسوق، والسيولة، والمخاطر التشغيلية.
نهجنا
مستويات شهية المخاطر الثلاثة
الشهية للمخاطر على مستويات المؤسسة والمحفظة والمنتج.
حدود رأس المال والخسارة
حدود رأس المال والخسائر المدعومة باختبارات الضغط والمراقبة المستمرة للمخاطر.
حدود التركيز والتعرض
حدود التركيز والتعرض، بما في ذلك نقاط التفعيل الخاصة بالمحفظة.
ضوابط الحماية على مستوى المنتج
ضوابط حماية على مستوى المنتج مدعومة بمراقبة مستمرة للمخاطر.
بيانات الشهية للمخاطر
إعداد بيان الشهية للمخاطر ومواءمته مع هيكل الشهية للمخاطر الخاص بالمؤسسة.
المواءمة التنظيمية والحوكمية
المواءمة مع عمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) والتقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP) وتخطيط رأس المال، مع وجود آليات حوكمة تضمن التصعيد في الوقت المناسب عند تجاوز الحدود المحددة.
ما تقدمه AFS
إطار عمل شهية المخاطر ثلاثي المستويات
على مستويات المؤسسة والمحفظة والمنتج.
عتبات المخاطر الكمية
مرتبط برأس المال ونتائج اختبارات الضغط.
حدود التركيز وانتقال المخاطر
حدود التركيز، والتعرض للقطاعات، وانتقال المخاطر.
ضوابط الحماية على مستوى المنتج
بما في ذلك مستوى التحكم البيئي وعتبات الأداء.
دمج المخاطر ورأس المال
التكامل مع ICAAP و ILAAP وتخطيط رأس المال واختبارات الضغط.
إعداد تقارير حول شهية المخاطر
لوحات معلومات تقبّل المخاطر، وتقارير RAG، وتقارير لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة.
إعداد بيان الشهية للمخاطر
إعداد بيان الشهية للمخاطر ودعم اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
التجديد السنوي لسلاح الجو الملكي
عملية التحديث وإعادة المعايرة والمعالجة التنظيمية السنوية لإطار تقييم المخاطر (RAF).
تجمع AFS بين الخبرة التحليلية العميقة، وأطر الحوكمة القوية، وعمليات التحقق الصارمة، لتقديم نماذج للتصنيف الائتماني تعزز قرارات إدارة المخاطر وتلبي التوقعات الرقابية.
تحويل مخاطر المؤسسة إلى ميزة استراتيجية
تساعد خدماتنا الاستشارية لإدارة مخاطر المؤسسات المالية على بناء قدرة أكبر على الصمود، وتحسين الجاهزية التنظيمية، واتخاذ قرارات أفضل مستنيرة بالمخاطر، مع تعزيز الشفافية والتحكم على مستوى المؤسسة.
النتائج الرئيسية:
تعزيز القدرة على الصمود المالي من خلال أطر عمل قوية لرأس المال والسيولة واختبارات الضغط.
تحسين الجاهزية التنظيمية من خلال هياكل حوكمة متوافقة مع متطلبات الجهات الرقابية.
اتخاذ قرارات أفضل مستنيرة بالمخاطر من خلال معلومات أدق حول المخاطر وتحليلات استشرافية.
الكشف المبكر عن المخاطر الناشئة من خلال اختبارات الضغط، ومؤشرات الإنذار المبكر، والمراقبة المستمرة.
تعزيز التوافق بين المخاطر والاستراتيجية من خلال إطار عمل عملي لتقييم مستوى تقبّل المخاطر.
تعزيز القدرة على الصمود التشغيلي من خلال خطط فعّالة لاستمرارية الأعمال والتعافي.
تحسين الرؤية الشاملة للمخاطر ونقاط الضعف والآثار المحتملة على مستوى المؤسسة.
تعزيز ثقة مجالس الإدارة والإدارة والجهات الرقابية من خلال أطر عمل قوية لإدارة المخاطر قائمة على الأدلة.
هل أنت مستعد لتعزيز إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية لديك؟
بدءاً من المتطلبات التنظيمية ووصولاً إلى الشهية للمخاطر، وتخطيط رأس المال، واختبارات الضغط، والمرونة؛ تساعد AFS المؤسسات المالية على بناء أطر عمل عملية تدعم اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق نمو مستدام.
خبرة استشارية مُصممة خصيصاً للمؤسسات المالية
نجمع بين الخبرة العميقة في مجال الخدمات المالية والمنهجيات العملية وآليات التنفيذ المدعومة بالتكنولوجيا، لمساعدة المؤسسات المالية على تعزيز إدارة المخاطر، وتحسين أداء عمليات الإقراض، والاستعداد للتحديات التنظيمية والتجارية الناشئة.
التفويضات الناشئة
استعد للمخاطر التي تُشكّل مستقبل الخدمات المالية. نساعد المؤسسات على بناء أطر عمل عملية لإدارة مخاطر المناخ، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومخاطر النماذج، ومخاطر الأحداث غير المتوقعة، وتحويل المتطلبات الناشئة إلى إدارة فعّالة للمخاطر.
الإقراض الائتماني
نبني استراتيجيات إقراض أكثر ذكاءً وربحية. نساعد المؤسسات المالية على تعزيز تصميم منتجات الائتمان، وتقييم الجدارة الائتمانية، واستراتيجية المحفظة، وبنية اتخاذ القرار، لكي تتمكن من الإقراض بثقة ومسؤولية على نطاق واسع.
مخاطر الائتمان
عزز إدارة مخاطر الائتمان من خلال أطر عمل متينة وجاهزة للجهات التنظيمية. ندعم تطوير نماذج المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 والتحقق من صحتها، وحوكمة الخسائر الائتمانية المتوقعة، ومراقبة المحافظ، والتصنيف الائتماني لتعزيز الرقابة على المخاطر وثقة الجهات التنظيمية.